Quant Bridge X không dự đoán.

· Chúng tôi tách chuỗi thời gian và ngăn rò rỉ dữ liệu để thông tin tương lai không đi vào quyết định quá khứ.
· PBO dựa trên CSCV đánh giá khả năng hiệu suất ngoài mẫu bị suy giảm.
· Khi cần, CPCV với purge và embargo kiểm soát rò rỉ từ các quan sát chồng lấn.

· Hiệu suất được tính sau phí giao dịch, chênh lệch giá mua-bán, trượt giá và chi phí funding.
· Chi phí thực thi thay đổi theo thanh khoản, quy mô lệnh và cơ cấu phí từng sàn được ước tính thận trọng.
· Chúng tôi liên tục so sánh giả định backtest với kết quả khớp lệnh thực tế và không đánh giá chiến lược chỉ bằng lợi nhuận trước chi phí.

· Mức sụt giảm tối đa (MDD) và thời gian phục hồi được xem xét trước lợi nhuận. Độ sâu và thời gian sụt giảm phải được đánh giá cùng nhau.
· Giới hạn thua lỗ mỗi giao dịch và quy mô vị thế theo biến động giúp một quyết định đơn lẻ không làm tổn hại toàn bộ tài khoản.
· Khi mức sụt giảm tích lũy, bộ điều tiết DD giảm dần mức tiếp xúc để rủi ro ít hơn trong thị trường bất lợi.

· Lệnh bị từ chối, bỏ sót, khớp một phần cùng độ trễ của sàn và mạng đều được kiểm thử như một phần của quá trình thực thi.
· Khi phát hiện dữ liệu bất thường hoặc mất kết nối, các biện pháp bảo vệ xác định trước có thể chặn lệnh mới, thử lại, cảnh báo hoặc kích hoạt kill switch.
· Chênh lệch giữa tín hiệu và khớp lệnh thực tế được ghi lại; điều kiện khôi phục và vận hành lại sau gián đoạn cũng được quản lý bằng quy tắc.

· Mức tiếp xúc theo chiến lược và tài sản cùng tổng mức sử dụng rủi ro của tài khoản được ghi nhận theo thời gian.
· Trong giai đoạn sụt giảm, chúng tôi xác minh thời điểm và tiêu chí giảm mức tiếp xúc.
· Các sự kiện ngoại lệ như kích hoạt kill switch, tạm dừng và tiếp tục lệnh cũng được ghi lại.
· Giả định kiểm chứng, phương pháp tính và dữ liệu nguồn được công bố để kết quả có thể được truy vết và tái lập.