Quant Bridge XQuant Bridge X là
Không dự đoán thị trường
Quản lý rủi ro được ưu tiên trước, sau đó đặt lệnh theo tín hiệu vào và thoát vị thế.
Chúng tôi vận hành theo quy tắc định sẵn.
Được xây dựng trên bốn nguyên tắc
Bắt đầu từ quản lý rủi ro chặt chẽ
Quản lý rủi ro được ưu tiên hơn lợi nhuận. Quy tắc tự động điều chỉnh mức độ tham gia của toàn tài khoản và giới hạn thua lỗ mỗi giao dịch theo điều kiện thị trường.
Trên các nhóm tài sản có tương quan thấp
Phân bổ vào nhiều nhóm tài sản được niêm yết dưới dạng RWA, gồm tiền mã hóa, ETF theo chỉ số thị trường, cổ phiếu riêng lẻ và hàng hóa.
Với các chiến lược có tương quan thấp
Kết hợp carry trung lập thị trường, theo xu hướng và hồi quy trung bình dựa trên trạng thái quá mua, quá bán để kiểm soát thua lỗ và tìm kiếm lợi nhuận.
Chỉ giao dịch theo tiêu chí định sẵn
Cách đánh giá thị trường, điều kiện vào và thoát vị thế, cùng phương thức đặt lệnh đều tuân theo quy tắc định sẵn.
4 thị trường, 10 chiến lược
Kết hợp các nhóm tài sản có tương quan thấp cùng những sản phẩm có diễn biến khác nhau trong mỗi nhóm.
Xử lý những sai lệch thường gặp
Từng vấn đề một
Sai lệch trong kiểm thử quá khứ
- Tách chuỗi thời gian và ngăn rò rỉ dữ liệu
- Dùng PBO dựa trên CSCV để đánh giá khả năng suy giảm hiệu quả ngoài mẫu
- Áp dụng CPCV với purge và embargo khi cần
Sai lệch khi chưa tính chi phí
- Tính phí, chênh lệch giá mua–bán, trượt giá và chi phí funding
- Ước tính chi phí thực thi thận trọng và theo dõi chênh lệch với khớp lệnh thực tế
Ưu tiên duy trì tài khoản
- Xem mức sụt giảm tối đa và thời gian phục hồi trước lợi nhuận
- Áp dụng giới hạn thua lỗ mỗi giao dịch và quy mô vị thế theo biến động
- Giảm mức độ tham gia bằng cơ chế DD throttle khi mức sụt giảm tăng
Chuẩn bị cho tình huống bất thường
- Kiểm tra lệnh bị từ chối, thiếu, khớp một phần, độ trễ của sàn và mạng
- Chặn lệnh mới, thử lại, thông báo và kích hoạt ngắt khẩn cấp khi dữ liệu bất thường hoặc mất kết nối
- Ghi lại chênh lệch giữa tín hiệu và khớp lệnh, cùng quy tắc khôi phục và tiếp tục
Lưu lại hồ sơ để kiểm tra
- Ghi lại mức độ tham gia theo chiến lược, tài sản và mức sử dụng rủi ro của tài khoản theo thời gian
- Lưu lịch sử giảm mức độ tham gia, ngắt khẩn cấp, dừng và tiếp tục đặt lệnh
- Công bố giả định kiểm định, phương pháp tính và tài liệu nguồn
Từ tín hiệu đến khớp lệnh
Liên tục thu thập giá và khối lượng từ sàn và nhà cung cấp dữ liệu
Tính điều kiện vào và thoát vị thế định sẵn
Áp dụng giới hạn mức độ tham gia và thua lỗ, sau đó xác định quy mô lệnh
Đặt lệnh trong tài khoản của khách hàng, không có quyền rút tiền
