Quant Bridge X는 예측하지 않습니다.

· 미래 정보를 과거 판단에 섞지 않도록 시계열을 분리하고 데이터 누수를 차단합니다.
· CSCV 기반 PBO로 표본 외 성과가 무너질 가능성을 점검합니다.
· 필요에 따라 purge·embargo를 적용한 CPCV로 겹치는 관측치의 누수도 통제합니다.

· 거래 수수료, 호가 스프레드, 슬리피지, 펀딩비를 반영한 뒤 성과를 계산합니다.
· 시장 유동성, 주문 규모, 거래소별 비용 구조에 따라 달라질 수 있는 체결 비용은 보수적으로 가정합니다.
· 백테스트 가정과 실제 체결 결과의 차이를 지속 점검해, 비용 전 수익률만으로 전략을 평가하지 않습니다.

· 수익률보다 먼저 최대낙폭(MDD)과 회복 기간을 확인합니다. 얼마나 빠졌는지와 얼마나 오래 견뎌야 했는지는 함께 봐야 합니다.
· 거래당 손실 한도와 변동성 기반 포지션 사이징으로 한 번의 판단이 계좌 전체를 훼손하지 않도록 설계합니다.
· 낙폭이 누적되면 DD 스로틀이 노출을 단계적으로 줄이고, 시장이 불리할수록 더 적게 베팅하도록 만듭니다.

· 주문 거절·누락·부분 체결과 거래소·통신 지연까지 실행 과정의 일부로 보고 검증합니다.
· 비정상 데이터나 연결 중단을 감지하면 신규 주문 차단, 재시도, 알림, 킬 스위치 등 사전에 정의된 안전 규칙이 작동하도록 설계합니다.
· 신호와 실제 체결의 차이를 기록하고, 중단 이후의 복구와 재개 조건까지 운영 규칙으로 관리합니다.

· 전략별·자산별 노출과 계좌 전체 위험 사용량을 시점별로 기록합니다.
· 낙폭 구간에서 노출 축소가 언제, 어떤 기준으로 작동했는지 확인합니다.
· 킬 스위치 작동, 주문 중단, 재개 등 예외 상황의 이력도 함께 남깁니다.
· 검증 가정, 산출 방식, 원문 자료를 함께 공개해 결과를 추적하고 재현할 수 있도록 합니다.